多列和多个日期的四分位数均值

Question

我正在尝试为每个日期组（1/1/2016 ... 1/4）找到每列的每个四分位数的平均前向返回（列fwd_rtn）（即PB，PE，PS的四分位数） / 2016）

head(df)

日期股票价格PB PE PS fwd_rtn
1 1/1/2016 A 11.90 0.4 0.10 0.57 -0.015
2 1/1/2016 B 3.56 0.8 0.09 0.26 -0.036
3 1/1/2016 C 1.29 1.2 0.18 1.60 0.10
......
4 1/4/2016 A 12.80 0.39 0.13 0.53 -0.01
5 1/4/2016 B 4.03 0.76 0.08 0.23 0.02
6 1/4/2016 C 1.83 0.87 0.14 1.16 0.03

到目前为止，我已经能够使用此代码

找到1个日期的1列的平均回报

df$qPB <- cut(df$PB, breaks = quantile(df$PB, c(0,.25,.5,.75,1)),include.lowest = TRUE)  

aggregate(df$fwd_rtn,list(qPB = df$qPB),FUN=mean)

给了我正确的答案。但是我很难为多列做这件事。我想我应该使用dplyr和gather()函数，但我不知道如何。

Answer 1

要按日期获取单个变量的四分位数，可以使用ave函数：

df$qPB <- ave(df$PB, df$Date, FUN= function(i) cut(i, breaks = quantile(df$PB, 
                                          c(0,.25,.5,.75,1)),include.lowest = TRUE)
# a minor addition to aggregate
aggregate(df$fwd_rtn, list("qPB"=df$qPB, "date"=df$Date), FUN=mean)

您应该看一下使用lapply或sapply来移动多个列。