Question

我正在尝试创建一个订单簿数据结构，其中顶级字典包含3种基本订单类型，每种类型都有一个买卖方，每个方面都有一个表列表，每个订单一个。例如，如果我想检索针对Google股票的所有类型1的请求订单，我会调用 book [`orderType1] [`ask] [`GOOG] 。我使用以下方法实现了它：

bookTemplate: ([]orderID:`int$();date:"d"$();time:`time$();sym:`$();side:`$();
orderType:`$();price:`float$();quantity:`int$());
bookDict:(1#`)!enlist`orderID xkey bookTemplate;
book: `orderType1`orderType2`orderType3 ! (3# enlist(`ask`bid!(2# enlist bookDict)));

使用 book [`orderType1] [`ask] [`ticker] 进行数据检索似乎工作正常。当我尝试将新订单添加到特定订单簿时出现问题，例如：

testorder:`orderID`date`time`sym`side`orderType`price`quantity!(111111111;.z.D;.z.T;
`GOOG;`ask;`orderType1;100.0f;123);
book[`orderType1][`ask][`GOOG],:testorder;

执行上一个查询会产生＆＃39; assign 错误。原因是什么？怎么解决？

Answer 1

这里有几个问题。首先是你可以使用一系列在线重复键来查找字典，即

q)book[`orderType1][`ask][`GOOG]
orderID| date time sym side orderType price quantity
-------| -------------------------------------------

你不能像这样分配值（只能在一个深度分配）。更好的方法是使用点索引（和点修改来重新分配值）。然而，问题是由于字典列表是统一的，您的图书字典的价值会变得平坦。所以这失败了：

q)book . `orderType1`ask`GOOG
'rank

您可以通过检查终端

来了解它是如何变平的

q)book
          | ask
----------| -----------------------------------------------------------------
orderType1| (,`)!,(+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`orderType`pric
orderType2| (,`)!,(+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`orderType`pric
orderType3| (,`)!,(+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`orderType`pric

要防止此展平，您可以通过添加通用null

来强制该值为混合列表

q)book: ``orderType1`orderType2`orderType3 !(::),(3# enlist(`ask`bid!(2# enlist bookDict)));

然后它看起来像这样：

q)book
          | ::
orderType1| `ask`bid!+(,`)!,((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`ord
orderType2| `ask`bid!+(,`)!,((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`ord
orderType3| `ask`bid!+(,`)!,((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`ord

现在可以使用点索引：

q)book . `orderType1`ask`GOOG
orderID| date time sym side orderType price quantity
-------| -------------------------------------------

这意味着点修正现在也会起作用

q).[`book;`orderType1`ask`GOOG;,;testorder]
`book
q)book
          | ::
orderType1| `ask`bid!+``GOOG!(((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`o
orderType2| `ask`bid!+(,`)!,((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`ord
orderType3| `ask`bid!+(,`)!,((+(,`orderID)!,`int$())!+`date`time`sym`side`ord

最后，我建议阅读这篇关于如何最好地存储图书数据的FD白皮书：http://www.firstderivatives.com/downloads/q_for_Gods_Nov_2012.pdf

如何更新嵌套字典中表中的条目？

1 个答案: