HoltWinters在R预测

Question

我有一个time series分为30天和小时，所以有720个值（24小时* 30）。

每周六和周日，你可以看到我在时间序列中的值最低。 （从星期五开始）。

我将时间序列分为3周，以及＃34; train＆＃34;和4用于测试。 我在前3周应用了HoltWinters方法，然后在第4周进行了预测，并在观察值和模拟之间进行了比较。

Test<-function(ID,Unique,i){
  DfIn<-ID$V4[1:552]
  DfReal<-ID$V4[553:720]
  x<-ts(data=DfIn,frequency=24)
  HW<-HoltWinters(x,beta = FALSE)
  Pred<-forecast.HoltWinters(HW,168)
  print("Accuracy")
  print(accuracy(Pred,DfReal))
  Box1<-Box.test(Pred$residuals,type="Ljung-Box")
  P<-Box1$p.value
  return (P)
}

这是比较 其中蓝线是模拟值，红线是观察值。

问题是，为什么当星期六和周日的时间点达到最低值时，模拟价值不会跟随红线？有没有办法获得更高的准确度，让预测与观察到的更相似？

更新

Answer 1

您可以尝试

x<-ts(data=DfIn,frequency=7*24)