用于特征选择的包装方法（机器学习）在Scikit Learn中

Question

我正在尝试为我的机器学习项目决定scikit learn和weka数据挖掘工具。但是我意识到需要选择特征。我想知道scikit learn是否有用于特征选择的包装方法。

Answer 1

scikit-learn支持Recursive Feature Elimination（RFE），这是一种功能选择的包装方法。

mlxtend，一个单独的Python库，旨在与scikit-learn配合使用，还提供了一个Sequential Feature Selector（SFS），其工作方式略有不同：

  

使用要素的权重系数（例如，线性模型）或要素重要性（基于树的算法）来RFE在计算上不那么复杂，以递归地消除特征，而SFS基于用户定义的分类器/回归消除（或添加）特征绩效指标。