将示例文件作为
运行run_algo.py -c dual_moving_average.conf -o dual_moving_average.pickle
从那个泡菜如何打印交易细节和每日位置＆amp;在Full Backtest运行后获得Quantopian网站上显示的数据表？
我正在寻找一个python而不是ipython解决方案（我不需要这个阶段的情节），如果可能的话，将数据格式化为json。
到目前为止，我尝试了类似
的内容import cPickle as pickle
import pyfolio as pf
with open('./dual_moving_average.pickle', 'rb') as handle:
perf_manual = pickle.load(handle)
returns, positions, transactions, gross_lev = pf.utils.extract_rets_pos_txn_from_zipline(perf_manual)
pf.create_full_tear_sheet(returns, positions=positions, transactions=transactions,
gross_lev=gross_lev)
它有效，但我不知道如何从那里提取表格