将特定的arima模型应用于R中的另一个时间序列

Question

我根据时间序列x创建了一个带有R的arima模型。

mod1 <- auto.arima(x)

现在我想看看这个特定模型与第二个时间序列y的匹配程度（可能得到R平方或p值）。我似乎无法找到这是什么命令。我不认为它预测＆＃34;可能只是具有不同参数的arima（例如传递mod1？）。

感谢您的帮助！

更新 -

我尝试过的一件事情如下：

refit <- Arima(y, model=mod1)

现在这给了我（在玩具示例中）：

ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 

Coefficients:
      intercept
              4
s.e.          0

sigma^2 estimated as 2.4:  log likelihood=-9.28
AIC=20.57   AICc=21.9   BIC=20.18

我对如何解释这些结果感到有些困惑。是否有一个p值表明系列y与x系列模型或类似值的拟合程度如何？

Answer 1

您可以使用：

refit <- Arima(y, model=mod1)
accuracy(refit)

这将返回一系列度量，例如MAPE和MASE，以分析一个模型可用于预测其他数据的程度。