如何在fmincon中将以下非线性约束优化写为nonlcon?

时间:2016-01-28 14:22:05

标签: matlab optimization

我想在MATLAB中使用fmincon解决以下优化问题,但我无法定义其非线性约束。 enter image description here

K=E(ρ(z)) , c=1 , T=5 , z=randn; r_t=ab(:,t);

我的损失函数ρ是两个标准函数,c是常量。 我写了一段代码如下。

x0=[0 0 0 0]';%'//
ab=[ 0.0181   -0.0041    0.0040    0.0373    0.0580    0.0009    0.0250   -0.0009    0.0205    0.0302 
    0.0290    0.0260    0.0260   -0.0234    0.0250   -0.0136   -0.0311   -0.0451    0.0576   -0.0288];

T=5;
z=randn;
f=@(x) ((1/6)*(1-(1-(x)^2)^3))*(abs(x)<=1)+(1/6)*(abs(x)>=1);
K=mean(f(z));

Aeq=[1 1 0 0];
beq=1;
fun=@(x) x(3);
x=fmincon(fun,x0,[],[],Aeq,beq,[],[],nonlcon);

如果可以,请帮助我。

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