我想在MATLAB中使用fmincon
解决以下优化问题,但我无法定义其非线性约束。
K=E(ρ(z)) , c=1 , T=5 , z=randn; r_t=ab(:,t);
我的损失函数ρ
是两个标准函数,c
是常量。
我写了一段代码如下。
x0=[0 0 0 0]';%'//
ab=[ 0.0181 -0.0041 0.0040 0.0373 0.0580 0.0009 0.0250 -0.0009 0.0205 0.0302
0.0290 0.0260 0.0260 -0.0234 0.0250 -0.0136 -0.0311 -0.0451 0.0576 -0.0288];
T=5;
z=randn;
f=@(x) ((1/6)*(1-(1-(x)^2)^3))*(abs(x)<=1)+(1/6)*(abs(x)>=1);
K=mean(f(z));
Aeq=[1 1 0 0];
beq=1;
fun=@(x) x(3);
x=fmincon(fun,x0,[],[],Aeq,beq,[],[],nonlcon);
如果可以,请帮助我。