如何在Matlab中获得方差 - 协方差矩阵？

Question

我试图维持10个资产组合股票的方差 - 协方差矩阵。数据由10个股票的回报列表示。即。

Stock A Stock B

Return 1 Return 1

Return 2 Return 2

Etc Etc

当我上传我的数据时，我尝试了cov(data)功能，但它不起作用。我一直收到这条消息：

  

“未定义函数'sum'用于'dataset'类型的输入参数。

     

cov中的错误（第154行）xc = bsxfun（@ minus，x，sum（x，1）/ m）; ％删除'数据集'类型的输入参数的meanUndefined函数'sum'。

     

cov中的错误（第154行）xc = bsxfun（@ minus，x，sum（x，1）/ m）; ％删除意味着“

我的问题是如何继续寻找每只股票的平均收益率和方差 - 协方差矩阵？

Answer 1

不推荐使用数据集对象，因此您应该考虑使用表格。但是使用你想要的数据集

>> dataAsMatrix = double(NameOfYourDataSetVariable);
>> cov(dataAsMatrix)
>> mean(dataAsMatrix)

要转换为表，请使用`dataset2table＆＃39;，

>> dataAsTable = dataset2table(NameOfYourDataSetVariable);

然后，对于某些操作，您可以执行

之类的操作

>> varfun(@mean,dataAsTable)

虽然对于cov我认为您仍然需要提取数据

>> cov(dataAsTable{:,:})