Question

我想检测银行交易记录和GL条目中的意外交易。对于供应商而言，金额通常为每月2000美元或5000美元，但突然发生了10 000美元或200美元的交易，这是出乎意料的。我将有多个列参与此异常检测：客户，供应商，帐号，交易描述，用户输入交易（GL方面）等...

我的数据在SQL Server中，所以我正在寻找在TSQL中工作的示例代码。否则我可以依赖R脚本。

感谢您的帮助。

Answer 1

可能不完全是您正在寻找的内容，但使用Azure Machine Learning Studio，您可以使用One-Class分类器创建一个根据阈值检测异常的实验。您可以轻松地从SQL Server中提供数据。

这可能是一种矫枉过正，但您可以使用免费版本，这超出了您的需要。

Answer 2

一个选项是使用SQL窗口函数来获取交易金额的标准差，并查找超过1个标准差的条目。

CREATE TABLE #tmp(
    Customer nvarchar(255),
    Supplier nvarchar(255),
    AccountNumber nvarchar(255),
    STD decimal(20, 2),
    Amount decimal(20, 2))


  INSERT INTO #tmp (Customer, Supplier, AccountNumber, Amount, STD)
  SELECT Customer, Supplier, AccountNumber, Amount,
    ABS(STDEV(Amount) OVER (PARTITION BY Customer, Supplier, AccountNumber))
  FROM SourceTable

  SELECT *
  FROM #tmp 
  WHERE STD >= 1

寻找银行交易记录中的样本异常检测（在TSQL或R中）

2 个答案: