Question

我正在使用statsmodels尝试对某些数据进行AR（1）回归。我的代码摘录是：

ar_model = tsa.AR(data).fit(1)
ar_model.predict(start='20151015', end='20151115').plot()
data['20151015':'20151115'].plot(style='--')

下图显示了部分数据（蓝色虚线）和拟合（红色实心）。似乎我的预测再现了数据的一些特征，但结果被延迟了一次（例如11月7日的数据中的大峰值，预测中的11月8日）。其他日期也是如此。我做错了吗？

如果有人想重现我的结果，我会尝试在答案中发布一个链接（不能在这里做，需要10个声望才能发布2个链接）

数据（蓝色虚线）和拟合（红色实心）。

奖金问题：我必须打印我的拟合参数并在网上发现我可以使用ar_model.params，并且它有效。但是，我在documentation中没有看到此选项。

我也发现很难理解文档中的其他功能是如何工作的。（我对Python很新，我以前和Mathematica一起工作。）我在找错了地方吗？