Question

（这也发布在Quant.SX上，但我不确定这是否是一个更好的地方）

我是R的新手，尤其是yuima套餐，所以我希望有人可以帮助我。

我有一些数据（每日价格）我希望通过估算参数来适应Carma（2,1）模型。

假设我有

d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv")

我认为我应该做的是

library(yuima)
y <- setYuima(data = setData(d$Close), model = setCarma(2,1))
x <- qmle(y, start = list(a1 = 1, a2 = 1, b0 = 1))

（但有一些其他参数）。

但是，当我这样做时，我在第一行（y <- ...）行中收到以下错误：

Error in if (dim(data@original.data)[2] == 1) { : 
  argument is of length zero

我不知道为什么会这样，以及setYuima函数所期望的。谁能告诉我怎么做？

Answer 1

也许：

library(xts)
library(yuima)
d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv", stringsAsFactor = FALSE)
d$Date <- as.Date(d$Date)
d.xts <- xts(d[,-1], d[,1])
y <- setYuima(data = setData(d.xts$Close), model = setCarma(2,1))
y
# Carma process p=2, q=1 with Levy jumps
# Number of equations: 3
# Number of Wiener noises: 1
# Parametric model with 6 parameters

# Number of original time series: 3
# length = 13577, time range [1962-01-02 ; 2015-12-07]

# Number of zoo time series: 3
#     length   time.min   time.max delta note
# x.1  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# x.2  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# x.3  13577 1962-01-02 2015-12-07     7    *
# ================
# * : maximal mesh

R：估计Carma（2,1）参数（使用yuima包）

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