Question

我有一个月返回的xts对象（一列是一个乐器的时间序列）。我想知道每个月的每个回报的分位数。我有一套来自本地数据库的仪器价格，但我可以用getSymbols重现。

我在股票回报上使用quantile来获得我的分位数的边界。然后我尝试使用cut将我的回报分成分位数，但我被困在那里。

理想情况下，每个乐器都应该有每月分位数的时间序列。

require(quantmod)
stocks <- c("GOOG","MSFT","AAPL","T","F","FB","GE","WMT","BA","BAC")
dataEnv <- new.env()
getSymbols(stocks, env=dataEnv)
stocks.prices <- do.call(merge, lapply(stocks,
  function(x) Cl(to.monthly(dataEnv[[x]], name=x))))

stocks.returns <- ROC(stocks.prices, n=1, type="discrete", na.pad=TRUE)
stocks.quantile <- t(apply(stocks.returns, 1, FUN=quantile, probs=seq(0,1,by=0.20), na.rm=TRUE))
stocks.cut <- t(apply(stocks.returns, 1, FUN=cut, breaks=stocks.quantile, include.lowest=TRUE))

Answer 1

我已经制作了一个功能GetQuantile来完成工作（但可能不是很优雅）。

GetQuantile<-function(x,q,n){
  # Extract the nth quantile from a time series
  #
  # args:
  #   x = xts object
  #   q = quantile of xts object
  #   n = nthe quantile to extract
  #
  # Returns:
  #   Returns an xts object of quantiles

  # TRUE / FALSE depending on the quantile we are looking for
  if(n==1) # first quantile
    test<-xts((coredata(x[,])<c(coredata(q[,2]))),order.by = index(x))
  else if (n== dim(q)[2]-1) # last quantile
    test<-xts((coredata(x[,])>=c(coredata(q[,n]))),order.by = index(x))
  else # else
    test<-xts(  (coredata(monthly.returns[,])>=c(coredata(q[,n]))) &
                (coredata(monthly.returns[,])<c(coredata(q[,(n+1)])))  ,order.by = index(x))
  # replace NA by FALSE
  test[is.na(test)]<-FALSE
  # we only keep returns for which we need the quantile
  x[test==FALSE]<-NA
  return(x)
}

使用此功能我可以拥有一个xts，其中包含我想要的分位数的所有月回报，以及其他地方的NA。有了这个xts，我可以做一些事情，比如计算每个分位数的平均值。

monthly.returns.stock.Q1<-GetQuantile(stocks.returns,stocks.quantile,1)
rowMeans(monthly.returns.stock.Q1,na.rm = TRUE)

将回报放入许多时间序列的分位数中

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