Question

我正在努力在R中实现财务模型。我正在使用quantmod::getSymbols()，它返回一个xts对象。我正在使用谷歌（或雅虎）的库存数据和FRED的经济/收益率数据。现在，我在尝试进行比较时收到了不符合数组的错误。

require(quantmod)
fiveYearsAgo = Sys.Date() - (365 * 5)
bondIndex <- getSymbols("LQD",src="google",from = fiveYearsAgo, auto.assign = FALSE)[,c(0,4)]

bondIndex$score <- 0

bondIndex$low <- runMin(bondIndex,365)
bondIndex$high <- runMax(bondIndex,365)

bondIndex$score <- ifelse(bondIndex > (bondIndex$low * 1.006), bondIndex$score + 1, bondIndex$score)
# Error in `>.default`(bondIndex, (bondIndex$low * 1.006)) : 
#   non-conformable arrays 
bondIndex$score <- ifelse(bondIndex < (bondIndex$high * .994), bondIndex$score - 1, bondIndex$score)
# Error in `<.default`(bondIndex, (bondIndex$high * 0.994)) : 
#   non-conformable arrays
print (bondIndex$score)

我在违规行之前添加了以下内容：

print (length(bondIndex))
print (length(bondIndex$low))
print (length(bondIndex$high))

我的结果是5024,1256和1256.我希望它们的长度相同，每天都有收盘价，52周高点和52周低点。我还想添加更多数据，所以日子也有50天移动平均线。更进一步，真正在我的进步中取得成功的是从FRED实施产量数据。我的理论是股票和债券市场有不同的假期，导致与白天略有不同的日子。在这种情况下，我想na.spline()缺少数据。

我知道我会采用这种错误的方式，做出我正在尝试的最好方法是什么？我希望每行都是一天，然后列出收盘价，高点，低点，移动平均线，当天的几种不同收益率，最后是根据当天其他数据的每日价值的“得分”

感谢您的帮助，如果您需要或需要更多信息，请与我们联系。

Answer 1

您需要告诉您的陈述您想要的变量。现在你问的是bondIndex是大于还是小于低或高。这没有意义。大概你想要bondIndex[,1]又名bondIndex$LQD.Close：

bondIndex$score <- ifelse(bondIndex[,1] > (bondIndex$low * 1.006), bondIndex$score + 1, bondIndex$score)
bondIndex$score <- ifelse(bondIndex[,1] < (bondIndex$high * .994), bondIndex$score - 1, bondIndex$score)

作为旁注，Sys.Date() - (365 * 5)不是五年前（暗示，闰年）。这将是一个可能会让你失望的错误。

使用具有略微不同日期结构的xts

1 个答案: