Question

我的原始数据如下：

                    V1     V2     V3
 1 01/01/04 07:43:00 1.2587 1.2597
 2 01/01/04 07:47:52 1.2585 1.2595
 3 01/01/04 17:46:14 1.2586 1.2596
 4 01/01/04 17:56:08 1.2585 1.2595
 5 01/01/04 17:56:15 1.2585 1.2595
 6 01/01/04 17:56:28 1.2585 1.2595

......


                       V1     V2     V3
2105023 31/03/04 23:59:46 1.2302 1.2304
2105024 31/03/04 23:59:50 1.2303 1.2305
2105025 31/03/04 23:59:50 1.2301 1.2303
2105026 31/03/04 23:59:51 1.2302 1.2304
2105027 31/03/04 23:59:55 1.2301 1.2303
2105028 01/04/04 00:00:00 1.2302 1.2304

我想将其转换为可用于xts的数据，以下是我的代码：

V.xts <- xts(V[, 2:3], order.by=as.POSIXct(V[, 1], format='%m/%d/%y %H:%M:%S'))

以下是我得到的：

                            V2     V3
    2004-01-01 07:43:00 1.2587 1.2597
    2004-01-01 07:47:52 1.2585 1.2595
    2004-01-01 17:46:14 1.2586 1.2596
    2004-01-01 17:56:08 1.2585 1.2595
    2004-01-01 17:56:15 1.2585 1.2595
    2004-01-01 17:56:28 1.2585 1.2595

但是，我的数据的结尾部分没有日期和时间，它看起来像这样：

         V2     V3
<NA> 1.2303 1.2305
<NA> 1.2302 1.2304
<NA> 1.2303 1.2305
<NA> 1.2301 1.2303
<NA> 1.2302 1.2304
<NA> 1.2301 1.2303

我正在学习如何使用包xts来分析我的高频数据，当我尝试使用xts创建数据对象时，我不知道我是否弄错了。我将不胜感激任何建议。

Answer 1

检查月/日订单。 01/01有效日/月或月/日，但31/03仅作为日/月有效。

使用`xts`后为什么日期和时间变为NA

1 个答案: