以下是我使用PROC AUTOREG构建GARCH模型的SAS程序:
proc autoreg data=DATASET;
model Y= X1 X2
/method=ml nlag=12 garch=(p=1,q=1, type=nelson, startup=MSE) maxiter=500 dwprob OPTMETHOD=QN;
run;
我在2个不同版本的SAS中使用相同的数据库运行同一个程序:
1)Base SAS
2)ETS SAS;
尽管AUTOREG估计相同,但两者都给出了不同的GARCH估计值。 请帮助为什么会这样以及如何获得相同的输出?