PROC AUTOREG下的GARCH模型中不同SAS版本的不同输出

时间:2015-10-22 12:31:42

标签: sas autoregressive-models

以下是我使用PROC AUTOREG构建GARCH模型的SAS程序:

proc autoreg data=DATASET;
model Y= X1 X2
/method=ml nlag=12 garch=(p=1,q=1, type=nelson, startup=MSE) maxiter=500 dwprob OPTMETHOD=QN;
run;

我在2个不同版本的SAS中使用相同的数据库运行同一个程序:

1)Base SAS

2)ETS SAS;

尽管AUTOREG估计相同,但两者都给出了不同的GARCH估计值。 请帮助为什么会这样以及如何获得相同的输出?

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