使用混合分布的Mathematica条件期望

时间:2015-10-15 21:04:17

标签: wolfram-mathematica conditional mixture-model expectations

我正在使用Mathematica为条件期望找到一个封闭形式的解决方案。我感兴趣的分布是两个三变量法线的混合。特别是,我想知道一个随机变量的条件期望条件是另外两个被固定在某个向量{a,b}。

下面的代码设定了期望,但我不能让它运行。我认为问题出在我指定分布的部分,因为当我尝试使用其他发行版时,其他部分工作正常。非常感谢任何帮助!

 muA = {muA1, muA2, muA3}
 covA = {{varA1, covA12, covA13}, {covA12, varA2, covA23}, {covA13, 
 covA23, varA3}}
 muB = {muB1, muB2, muB3}
 covB = {{varB1, covB12, covB13}, {covB12, varB2, covB23}, {covB13, 
 covB23, varB3}}

 Expectation[{x1} \[Conditioned] {x2, x3} == {"a", "b"}, {x1, x2, 
 x3} \[Distributed] 
 MixtureDistribution[{0.5, 0.5}, {MultinormalDistribution[muA, covA],
 MultinormalDistribution[muB, covB]}]]

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