Python数学域错误：d1 = math.log（stock_price [t] / S0）/（vol *（时间** 0.5））+ 0.5 * vol *（时间** 0.5）

Question

大家。当我想计算Black-Scholes欧元看涨期权的三角洲时，我才遇到问题。我写的脚本在这里：

    stock_price = np.zeros(252)
    profit = np.zeros(252)
    stock_price[0] += S0
    profit[0] = -call
    delta_new = np.zeros(252)
    delta_new[0] = delta
    stock_price[t] = stock_price[t-1]*correlation*math.exp(vol*np.random.normal(0,1))
    time = T-t
    d1 = math.log(stock_price[t]/S0)/(vol*(time**0.5))+0.5*vol*(time**0.5)

有人可以帮我这个吗？谢谢！

Answer 1

人。我终于解决了。我的目的是模拟10000条股票价格路径并在第252天看到它们的价格，并计算它们的PnL。我犯的错误是我没有重置t，所以stock_price [t]可以是0，并且不能使用日志。