我正在研究R中的线性回归函数,并且对输出的接收感到困惑:
0xA
在这里,我得到的模型摘要是:
系数:
library(ISLR)
data("Auto")
model1 <- lm(mpg~horsepower,data = Auto)
summary(model1)
predict(model1, data.frame(horsepower=c(98)), interval="confidence")
predict(model1, data.frame(horsepower=c(98)), interval="prediction")
第一个预测函数给了我:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 39.935861 0.717499 55.66 <2e-16 ***
horsepower -0.157845 0.006446 -24.49 <2e-16 ***
---
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 4.906 on 390 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6059, Adjusted R-squared: 0.6049
F-statistic: 599.7 on 1 and 390 DF, p-value: < 2.2e-16
我认为置信区间是 fit lwr upr
1 24.46708 23.97308 24.96108
的+/- 2 * std.error。 R如何得出其置信度和预测区间计算?