有谁知道如何将期货合约的历史数据（例如：FW20Z1520或FW20H1620）下载到R并将其转换为xts？我需要它做一些分析。请帮忙。
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如果您有一个可以获得此信息的网站，您可以将其删除或只下载并将其加载到R.否则，请查找您的代理软件的API。这是关于如何使用雅虎财经的article。
雅虎没有这些未来的合同。这些是波兰合同。看起来biznez.onet.pl具有您需要的下载功能。
编辑：
根据您的网站，我看了一下。有一个可供下载的链接。这段代码将数据直接下载到R。
# fill in contract
contract <- "FW20H1620"
# paste url to include contract
url <- paste0("http://stooq.com/q/d/l/?s=", contract, "&i=d")
#read it into R.
df <- read.csv(url, stringsAsFactors = FALSE)
str(df)
'data.frame': 110 obs. of 7 variables:
$ Date : chr "2015-03-23" "2015-03-24" "2015-03-25" "2015-03-26" ...
$ Open : int 2359 2363 2366 2353 2344 2355 2353 2358 2351 2363 ...
$ High : int 2359 2368 2366 2353 2350 2360 2359 2360 2360 2395 ...
$ Low : int 2343 2362 2357 2340 2341 2355 2340 2355 2347 2363 ...
$ Close : int 2359 2368 2358 2341 2349 2357 2356 2355 2360 2393 ...
$ Volume : int 15 43 15 31 16 7 70 6 10 16 ...
$ OpenInt: int 11 19 28 50 51 57 67 69 72 78 ...