RcppEigen函数fastLm：其中是方差 - 协方差矩阵？

Question

我正在使用fastLm包

中的RcppEigen函数

fit = fastLm(X, y, method)

内部正在做类似

的事情

.Call("fastLm", X, y, method, PACKAGE = "RcppEigen")

在文档中，它指出fastLm输出的值之一是unsc，即未缩放的方差 - 协方差矩阵。但是，该函数不输出此值。我尝试了summary(fit)，但它也没有。

问题1：这只是我，还是没有实施？

问题2：有没有办法用RcppEigen包提取/计算这个值？

我正在使用R 3.1.2 64-bit和RcppEigen_0.3.2.5.0

Answer 1

Doug在RcppEigen中的fastLm()实现遵循我在RcppArmadillo和RcppGSL中编写的前面的例子。

所以 by design 它返回一个估计系数的向量，一个估计标准误差的向量 - 这是该矩阵对角线的平方根 - 和其他一些（主要是标量） ）价值观。那是documented in the help page for the function

如果您想更改它，可以查看代码：header，source。