这是我正在尝试做的事情
我有一个数据矩阵,其中行代表不同的日期,列代表不同的股票。矩阵基本上是特定数量股票的股票价格数据。
我有一个代表股票权重的向量x。
array1 = np.array(closePrice[a,:])
array2 = np.array(closePrice[b,:])
select = ((array1 > array2))
x[select] = x[select]+1 # This line gives error boolean index should have one dimension.
我不明白为什么select不是一维布尔值,其长度与列数相同。
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好的,这件事有效,不太清楚为什么以前没有
array1 = array(closePrice[di-delay-Min,:])
array2 = array(closePrice[di-delay-Max,:])
select[:] = (array1[:] > array2[:])
x[select[:]] = x[select[:]] + 1