Question

我在使用Quantstrat软件包在R中运行策略回测时遇到此错误。每当我尝试使用applySignals函数来测试信号时，它会显示逻辑错误。我试图通过na.omit（FB）命令删除NA，但是当你计算简单移动平均线时，你将在开始时拥有NAS。有人可以建议我解决方案吗？

谢谢，

require(PerformanceAnalytics)
require(quantstrat)
require(quantmod)
require(blotter)

initDate="2015-01-01"
from="2015-01-02"
to="2015-06-30"

options(width=100)

currency('USD')
Sys.setenv(TZ="UTC")

symbols = c("SPY", "FB", "TWTR")

getSymbols(symbols, from=from, to=to, src="yahoo", adjust=TRUE) 
stock(symbols, currency="USD", multiplier=1)



suppressWarnings(rm("account.MAC","portfolio.MAC",pos=.blotter))
suppressWarnings(rm("order_book.MAC",pos=.strategy))


tradeSize <- 1000
initEq <- tradeSize

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "MAC"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='USD', initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)

#parameters


nFast = 10
nSlow = 30


#indicators

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)[,1]), n=nFast),
              label="nFast")

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)[,1]), n=nSlow),
              label="nSlow")

test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=Cl(FB))
head(test, 5)


#signals


add.signal(strategy.st, name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c("nFast", "nSlow"), relationship="gt"),
           label="longEntry")

add.signal(strategy.st, name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c("nFast", "nSlow"), relationship="lt"),
           label="longExit")

test2 <- applySignals(strategy.st, mktdata=Cl(FB))

Error: Error in if (length(j) == 0 || (length(j) == 1 && j == 0)) { : 
  missing value where TRUE/FALSE needed

Answer 1

我能用我的代码解决问题。

所以，如果我只使用mktdata对象而不是mktdata = Cl（FB），那么Quantstrat工作正常。我无法完全理解为什么它以这种方式工作，但不知何故它工作得很好。

test2 <- applySignals(strategy.st, mktdata)

运行applySignals时出现Quantstrat逻辑错误 - 缺少需要TRUE / FALSE的值

1 个答案: