Question

在quantstrat中应用策略时出现此错误：

if（length（j）== 0 ||（length（j）== 1＆amp;＆amp; j == 0））{：缺少需要TRUE / FALSE的值

我的代码如下：

.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()
Sys.setenv(TZ="UTC")
STRATEGY<-'PFReplicate'

try(rm.strat(STRATEGY))

n<-130

#SMA signals and rules
LONG.ENTRY.SIGNAL.SMA<-"CLOSE_GT_SMA_SIG_LONG"
LONG.EXIT.SIGNAL.SMA<-"CLOSE_LT_SMA_SIG_LONG"
SHORT.ENTRY.SIGNAL.SMA<-"CLOSE_LT_SMA_SIG_SHORT"
SHORT.EXIT.SIGNAL.SMA<-"CLOSE_GT_SMA_SIG_SHORT"
LONG.ENTRY.RULE.SMA<-'L_ENTRY_SMA_RULE'
LONG.EXIT.RULE.SMA<-'L_EXIT_SMA_RULE'
SHORT.ENTRY.RULE.SMA<-'S_ENTRY_SMA_RULE'
SHORT.EXIT.RULE.SMA<-'S_EXIT_SMA_RULE'


LONG.ORDERSET.NAME<-'CLOSELONGSMA'
SHORT.ORDERSET.NAME<-'CLOSESHORTSMA'

strategy(STRATEGY,store=TRUE)


Set up SMA indicator
add.indicator(strategy = STRATEGY,name='SMA',
              arguments=list(x=quote(mktdata),n),
              label='SMA')

#Set up signals 
#SMA signals
add.signal(strategy = STRATEGY,name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c('Close','SMA'),
                          relationship="gt"),
           label=LONG.ENTRY.SIGNAL.SMA)
add.signal(strategy = STRATEGY,name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c('Close','SMA'),
                          relationship="lt"),
           label=LONG.EXIT.SIGNAL.SMA)
add.signal(strategy = STRATEGY,name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c('Close','SMA'),
                          relationship="lt"),
           label=SHORT.ENTRY.SIGNAL.SMA)
add.signal(strategy = STRATEGY,name="sigCrossover",
           arguments=list(columns=c('Close','SMA'),
                          relationship="gt"),
           label=SHORT.EXIT.SIGNAL.SMA)


#Add our SMA rules (enabled)
add.rule(strategy = STRATEGY,name="ruleSignal",
         arguments=list(sigcol=LONG.ENTRY.SIGNAL.SMA,sigval=TRUE,
                        orderqty=100,ordertype="market",
                        TxnFees=0,orderside="long",
                        orderset=LONG.ORDERSET.NAME),
         type="enter",label=LONG.ENTRY.RULE.SMA)

add.rule(strategy = STRATEGY,name="ruleSignal",
         arguments=list(sigcol=LONG.EXIT.SIGNAL.SMA,sigval=TRUE,
                        orderqty='all',ordertype="market",
                        TxnFees=0,orderside="long",
                        orderset=LONG.ORDERSET.NAME),
         type="exit",label=LONG.EXIT.RULE.SMA)

add.rule(strategy = STRATEGY,name="ruleSignal",
         arguments=list(sigcol=SHORT.ENTRY.SIGNAL.SMA,sigval=TRUE,
                        orderqty=100,ordertype="market",
                        TxnFees=0,orderside="short",
                        orderset=SHORT.ORDERSET.NAME),
         type="enter",label=SHORT.ENTRY.RULE.SMA)

add.rule(strategy = STRATEGY,name="ruleSignal",
         arguments=list(sigcol=SHORT.EXIT.SIGNAL.SMA,sigval=TRUE,
                        orderqty='all',ordertype="market",
                        TxnFees=0,orderside="short",
                        orderset=SHORT.ORDERSET.NAME),
         type="exit",label=SHORT.EXIT.RULE.SMA)



symbol <- mar.rep
port <- 'mar.rep'

currency("USD")
stock(primary_id = symbol,currency = "USD",multiplier = 1)
Sys.setenv(TZ="UTC")

initDate <- '1971-01-05'
startDate <- '1972-01-06'
endDate<- '2010-12-31'
initEq <- 1e6



initPortf(name = port,symbols = symbol,initDate=initDate)
initAcct(name = port,portfolios = port,initDate=initDate,initEq=initEq)
initOrders(portfolio = port,initDate=initDate)
applyStrategy(strategy =STRATEGY,portfolios = port,debug = TRUE)

我试图保持代码简单，以避免愚蠢的错误，但我仍然得到这个。 applyStrategy运行并列出数千个事务，30分钟后，我收到此错误。我猜这个修复很简单，但我没有看到它。谢谢你的帮助！

Answer 1

我在发布问题后想出了问题。对于运行quantstrat时遇到此错误的其他任何人，请检查您的数据是否有NA。另外，请确保所有资产都有明确定义的列，这些列与add.signal中引用的列完全匹配。

这可能听起来很明显，但数据管理是我获得结果的最大障碍。我的数据来自各种数据提供者，具有不同的列格式（主要是csv文件）。在花了几个小时清理并设置我的数据以完成策略后，它正在运行（我在目前为止的第7小时处理过程）。

Quantstrat可能很难调试，因为一些错误消息不易解释。请注意，此错误消息告诉您if语句中的一个或多个逻辑比较会导致NA。如果您看到此错误，请检查NA的数据，看看这可能是问题所在。

nrow(na.omit(data)) == nrow(data)

如果不是这样，那么你就有了NA。您可以使用

删除它们

data_cleaned <- na.omit(data)

但这取决于您的数据格式。

很抱歉，如果这是每个人的补救措施错误。我只是想发布一个详细的答案来解决这个错误，因为它似乎为人们提供了相当多的答案。如果我昨天看到这样的解释，我会挽救几个小时的挫折！

quantstrat逻辑错误 - 缺少需要TRUE / FALSE的值

1 个答案: