Question

我能够为没有nan值的系列重现pandas的ewma函数，但我对ewma如何在其间使用nan值感到困惑。

例如，对于系列：[nan,2,nan,4,5]，具有质心25的ewma给出：[nan, 2, 2, 3.0392006149116,3.72707131594179]。

我可以看到是否存在nan值，那么它只会向前填充。但是对于nan值之后的数字（在这种情况下为4），我不确定ewma如何给出3.0392？

似乎没有在[2,4]或[2,2,4]上应用ewma。有人能告诉我它是如何计算的吗？谢谢你的帮助！

Answer 1

我认为这是adjust中pd.ewma()参数的意外行为。您可以将其设置为False，以使标准指数移动平均线公式有效。

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series([np.nan, 2, np.nan, 4, 5])

ema = pd.ewma(s, com=25, adjust=False)

# formula
# EMA_t = alpha*S_t + (1-alpha)*EMA_{t-1}
alpha = 1/(1+25)
ema[4] == alpha*s[4] + (1-alpha)*ema[3]

Out[64]: True

具有nan值的pandas ewma函数

1 个答案: