Question

我在Bloomberg使用Rbbg软件包。目前，我能够提取历史数据并将实时数据存储为变量。但是，这仅在重新运行命令时更新。有没有人对如何将实时股票价格存储到矢量中有任何建议？

Answer 1

请允许我提及Whit，John和我向CRAN发布了一个新软件包Rblpapi，您可以直接通过

安装

  install.packages("Rblpapi")

它不依赖于Java，适用于Windows，OS X和Linux。

该软件包具有一个功能＆＃39; getTicks（）＆＃39;哪能做到你想要的。这是一个期货例子（现在是星期天晚上）：

R> getTicks("ES1 Index", startTime=Sys.time()-15, endTime=Sys.time())
                      value size
2015-08-23 19:49:47 1960.25    1
2015-08-23 19:49:54 1960.50    1
2015-08-23 19:49:57 1960.25    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    7
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    9
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    3
2015-08-23 19:50:01 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    4
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
R>

这只是交易。我们还添加了一个函数getMultipeTicks()，它（默认情况下）也获得了Bid和Ask（可以指定其他类型）。

将彭博数据存储到R矢量中

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