Question

我对R相当新，我的问题很基本。我使用Rblpapi包将数据直接从Bloomberg下载到变量x。然后将该数据列为＆＃34;对2个变量的观察结果＆＃34;在我的环境数据中。它由左侧的日期（按时间排序）和月度价格数据组成，如下所示：

-----------------------------
       Date      PX_LAST
-----------------------------
    2014-06-30    55.3;
    2014-07-31    52.1;
    etc...

我现在想在quantmod中使用这些数据，但似乎我需要xts数据。如何轻松地将此类数据转换为xts格式，以便我可以进一步使用它？我总是得到错误：

try.xts中的错误（x，错误=＆＃34; chartSeries需要一个xtsible对象＆＃34;）：chartSeries需要一个xtsible对象

Answer 1

R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5) R> ibm date PX_LAST 1 2016-12-01 159.82 2 2016-12-02 160.02 3 2016-12-05 159.84 4 2016-12-06 160.35 R> class(ibm) [1] "data.frame" R>返回data.frame：

R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE],  order.by=ibm[,1])
R> ibmxts
           PX_LAST
2016-12-01  159.82
2016-12-02  160.02
2016-12-05  159.84
2016-12-06  160.35
R>

从中创建一个xts非常容易：

getTicks()

编辑： getBars()和{{1}}都允许您指定返回类型并为您提供xts（或其他类型）;我刚刚提交了this answer来提醒我们在这里添加这个......

将数据转换为xts对象

1 个答案: