在python中计算相互依赖的值

时间:2015-06-03 03:38:28

标签: python

我是初学者蟒蛇,我遇到以下问题:

我需要同时计算两个相互依赖的值。到目前为止我所拥有的是:

   asset_a = CLOSE_SPX
   asset_b = Close_iBoxx
   x = df.x # just a list containing randomly 1 and 0
   df['a']=100 # 100 is just the starting value for a and b and shall be then overwritten by the while loop
   df['b']=100
   i=1    
   while i<len(df.index):
       df.a[i] = x*((df.a.shift(1)*0.5)*(df.b.shift(1)*0.5))+abs(1-x)*(df.a.shift(1)*asset_a)
       df.b[i] = x*((df.b.shift(1)*0.5)*(df.a.shift(1)*0.5))+abs(1-x)*(df.b.shift(1)*asset_b)
       i+1

目前我收到错误:ValueError: setting an array element with a sequence. 我也知道为什么我会遇到这个问题,请参阅:Numpy ValueError: setting an array element with a sequence. This message may appear without the existing of a sequence?

问题是如何解决这个问题?

问题是a和b取决于a和b的先前值。所以我们需要同时计算它们,同时参考循环的最后计算值。这是一种鸡蛋和鸡蛋问题......而且可能有一种更有效的解决方案而不是一种功能......

这是使用的dataframe = df的简短示例:

              CLOSE_SPX    Close_iBoxx  A_Returns  B_Returns  A_Vola    B_Vola
2014-05-15    1870.85      234.3017    -0.009362   0.003412   0.170535  0.075468   
2014-05-16    1877.86      234.0216     0.003747  -0.001195   0.170153  0.075378
2014-05-19    1885.08      233.7717     0.003845  -0.001068   0.170059  0.075384   
2014-05-20    1872.83      234.2596    -0.006498   0.002087   0.170135  0.075410   
2014-05-21    1888.03      233.9101     0.008116  -0.001492   0.169560  0.075326   
2014-05-22    1892.49      233.5429     0.002362  -0.001570   0.169370  0.075341   
2014-05-23    1900.53      233.8605     0.004248   0.001360   0.168716  0.075333   
2014-05-27    1911.91      234.0368     0.005988   0.000754   0.168797  0.075294   
2014-05-28    1909.78      235.4454    -0.001114   0.006019   0.168805  0.075474   
2014-05-29    1920.03      235.1813     0.005367  -0.001122   0.168866  0.075451   
2014-05-30    1923.57      235.2161     0.001844   0.000148   0.168844  0.075430   
2014-06-02    1924.97      233.8868     0.000728  -0.005651   0.168528  0.075641   
2014-06-03    1924.24      232.9049    -0.000379  -0.004198   0.167852  0.075267

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