我应该成功预测有效的预测模型，未来有多少值？

Question

如果我有1000个值的时间序列，并且我想建立一个预测模型，我将在未来成功预测到我的预测模型有效的范围，是否有任何条件或规则？

Answer 1

时间序列预测模型通常以特定目标为基础。正是这个目标应该决定模型的设计，拟合以及评估/确定成功的性能。

例如，在每个月末，您可能需要尽可能准确地预测下个月的销售情况。这意味着我们担心在样本外1个月内将预测误差降至最低;我们并不关心模型样本中的拟合/ R平方/误差。我们还必须确定预测的准确程度，以确定模型是否成功。  这是我们的目标。

为了最大限度地减少1个月的预测误差，您可能需要使用交叉验证程序。以下链接描述了可用于时间序列数据的过程。 Rob Hyndman包括一个例子，其中预测误差在1个月后最小化，另一个例子是预测误差最小化4个月;它只取决于你的目标。

Cross-Validation for Time-Series

因此，要直接回答您的问题，您应该根据您的目标需要预测未来。并且为了确定您的模型是否有效＆＃39;或者“成功”，您必须确定可接受的预测误差量。