我在R中使用fMarkovSwitching包来执行我在此处尝试执行的操作：Fitting Markov Switching Models to data in R。
然而，我得到另一个奇怪的错误消息。我试图在本文的第12页（使用我的时间序列的日志返回）复制示例：http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1714016
以下是我使用的代码：
library(tseries)
#Prices
ftse <- get.hist.quote(instrument="^FTSE", start="1984-01-03", end="2014-01-01", quote="AdjClose", compression="m")
#Log-returns
ftse.ret <- diff(log(ftse))
ftse.ret1 <- as.numeric(ftse.ret)
library(fMarkovSwitching)
dep <- ftse.ret1
constVec <- matrix(1,nrow=length(dep),ncol=1)
indep <- constVec
k <- 2
S <- c(1,1)
myModel<-MS_Regress_Fit(dep=dep,indep=indep,S=S,k=k,distIn = "Normal")
我收到的错误消息如下：
MS_Regress_Fit中的错误（dep = dep，indep = indep，S = S，k = k，distIn =＆＃34;正常＆＃34;）：indep的列数应与S的列数匹配
我写的代码只是一个＆＃34;翻译＆＃34;本文中的MATLAB示例。如果我修改S以匹配列数我仍会得到相同的错误消息，而如果我修改indep输出我得到的错误。
编辑：可以使用以下命令在R中安装软件包：install.packages("fMarkovSwitching", repos="http://R-Forge.R-project.org")