使用R中的RQuantlib将成熟时间（TTM）转换为白天转换

Question

我在R中使用RQuantlib包来计算隐含波动率。作为函数EuropeanOptionImpliedVolatility的输入，我使用TTM天数除以365.但如果我使用输出隐含波动率来计算使用手工制作的Black Scholes函数的期权价格，我会以不同的值结束。

我发现原因属于europeanOptionImpliedVolatilityEngine，它使用转换来转换输入小数年

int(maturity*360 + 0.5);

来源：RQuantlib github

因此，在某些情况下，这最终会将传递给C代码函数的TTM值移动1天，在我的情况下约有70％的数据被移位。

x=OptGreeks$TTM/365
y=floor(x*360+0.5)
z=OptGreeks$TTM - y
table(z)

输出

z
   0    1 
2636 4910 

任何想法为什么要这样做以及任何措施得到正确的日子（TTM）而不是这个异常？希望有人听。

Answer 1

该函数应该可以扩展，以便人们可以选择日计数约定，如果您熟悉C ++并且可以修补和重新编译RQuantLib，那就是要走的路。

与此同时，我担心解决问题的方法是让你使用days / 360。这意味着您还必须调整输入率和输出波动率;你想要满足的关系是r ₃₆₀ t ₃₆₀ = r ₃₆₅ t ₃₆₅ （你将从中得到）得到r ₃₆₀ 作为输入，给定你的r ₃₆₅ ）和sigma ² ₃₆₀ t ₃₆₀ = sigma ² ₃₆₅ t ₃₆₅ （从中你将获得sigma ₃₆₅ 给出返回sigma ₃₆₀ ）。