测量RMSE的STD

Question

我正在研究时间序列预测问题，我想确认计算均方根误差的标准偏差是否有意义。如果是这样，这是正确的方法吗？

STD_test = std(sqrt((y_real-y_pred).^2))

另外，假设模型的输出为100，RMSE 20和STD 10.这意味着实际值在[70,120]之间？

Answer 1

您的RMSE很好;但最后的结论不是！标准为10意味着您的输出大约有68％的可能性在+ - 标准之内。您可以参考this wiki link了解有关该规则的更多信息。

Answer 2

术语y_real-y_pred是错误的向量。表达式对其中的每个元素进行平方，然后对其中的每个元素进行sqrts，从而具有abs()的效果。然后在错误向量上运行std()。因此，这是计算S.D. （绝对）错误。这是一个有意义的指标，但不太可能是你想要的。尝试：

e = y_real-y_pred;
MSE = mean(e.^2);
RMSE = sqrt(MSE);
sd = std(RMSE);

那将计算你想要的东西。但是，由于RMSE是标量值，因此值sd将为零，因此，为了回答问题的第一部分，不是没有意义。有意义的是看s.d.错误本身：

sd = std(e);

RMSE和s.d.有些相关，但它们是截然不同的。