Matlab - 从协方差函数和积分创建大协方差矩阵（350x350）

Question

我正在开展一个项目，我想从包含双积分的协方差函数创建一个协方差矩阵。由于我的数据有350个条目，因此该矩阵变为350x350。

我的问题是，没有积分的那个会在几秒钟内运行

没有INTEGRAL

k_function = @(x01,x02) hyp(1)^2*exp(-0.5*(x01-x02).^2/hyp(2)^2);
for i = 1:length(x1)
    for j = 1:length(x2)
        K(i,j) = integral2(k_function,0,x1(i),0,x2(j));
    end
end

带积分的人需要将近一个小时才能完成。关于如何用计算量较小的方法实现相同结果的任何想法？

WITH INTEGRAL

k_function = @(x01,x02) hyp(1)^2*exp(-0.5*(x01-x02).^2/hyp(2)^2);
for i = 1:length(x1)
    for j = 1:i
        K(i,j) = integral2(k_function,0,x1(i),0,x2(j));
    end
end

K = triu(K,1)' + K;

编辑：

包含协方差函数的3个超参数的hyp - 数组（因此在创建矩阵时基本上是常量）

Edit2： - ＆gt;使用对称属性（仍然很慢）

{{1}}

谢谢，

马加什