R：计算Skew-T分布的特殊定义的概率密度函数

Question

我目前正在处理混合模型包EMMIXskew，并且我在我的数据（一些数字向量）上拟合了偏斜分布。 该软件包有一些密度函数ddmst但我在这个软件包中没有看到概率密度函数，我需要一些！

我认为我能做的是

1. 使用其他一些提供pdf进行偏斜分布的包， 像sn包pst，但问题是这个分布 对skew-t分布有不同的定义， 或者
2. 我可以在integrate上使用ddmst，但到目前为止还没有。

我试过像

这样的东西

library(EMMIXskew)

dat <- rdmst(n=1000,p=1,mean=0,cov=1,del=1)

mu=0.01
sigma=0.9
nu=1.1
del=3
pdmst <- function(x){     
  ddmst(x,n=length(dat),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)
}

x=0.6

F_x <- integrate(pdmst,lower=-Inf,upper=x)

如果我假设参数

的数据是3模态的话

mu=c(0.01,2,-0.4)
sigma=c(0.9,2,2.3)
nu=c(1.1,1,0.8)
del=c(3,2,1.2)
pdmst <- function(x){     
  ddmst(x,n=length(dat),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)

我收到此错误

Error in ddmix(dat, n, p, 1, "mst", mean, cov, nu, del) : dat does not match n and p.

我真的不知道自己做错了什么！

Answer 1

试试这个：

pdmst <- function(x){    
  ddmst(x,n=length(x),p=1,mean=mu,cov=sigma,nu=nu,del=del)
}

n应该是x而不是dat的长度。 然后pdmst(x)应该为您提供x的密度。

对于3组件的情况，请参阅ddmix的文档，了解如何指定此函数的参数。 对于您的第二个示例，可以按如下方式输入：

mu = cbind(0.01, 2, -0.4)
sigma = cbind(0.9,2,2.3)
del = cbind(3,2,1.2)
nu=c(1.1,1,0.8)
ddmix(x,1,1,3,"mst",mu, sigma, nu, del)

最后一个命令应该为您提供三个组件中每个组件的x密度的对数。