我是quantlib的新手，但我对C ++有相对较好的理解。为了在某种情况下提出我的问题，我可以告诉你，我实际上是在尝试实施Giovanni Cesari提出的投资组合CVA计算方法（见下面的链接），以获得一个由一次利率掉期组成的简单投资组合（作为起点） ）。
我使用Cheyette（准高斯）利率模型。该模型已被实施为一个新的＆＃34; 随机过程类以及作为 multipath 类存储/生成的模拟路径。
然而，由于Cesari的方法基于LS-Monte Carlo，我需要编写一个代码，该代码可以在每个场景下从利率掉期生成结果现金流序列。我不知道在quantlib中是否有一些有效的方法可以做到这一点，但我有一种感觉。我想应该能够生成场景，填充Quantlib 引号，它们链接到quantlib term structures 类的实例。希望我可以将它与 swap 类一起使用，以便从交换中获得已实现的现金流（基本上是浮动支路，因为固定支路是确定性的）。
任何关于如何做到这一点的想法都将受到高度赞赏！
链接到Cesari的演示文稿（请参阅第21至26页）：http://sfi.epfl.ch/files/content/sites/sfi/files/shared/Swissquote%20Conference%202010/Cesari_talk.pdf