为月初MATLAB创建虚拟变量

Question

我每天关闭一个索引的值，我想在每个月的最后一天之前和之后的特定天数创建虚拟变量。

说4天前和4天后。共9天。我有23年的数据。

事情是这些月份的长度不一样（显然），数据不包括所有周末（使得不等长度更长，＃34;不等等＆＃34;）。

如何以有效的方式为数据创建虚拟变量，而无需手动浏览超过6000个观察点，以及在该月的最后一天之前4天和4天后确定点日期？

％------------------------

我设法创建了一个包含日期和表格的表格，从1991年到2014年不包括周末。第一列，第二个月，第三天和第四个回报：

现在，我想在月份的最后一个工作日之前的X天创建虚拟变量，并在该月的最后一天之后创建X天。说9天。所以假人D-9，D-8 ...... T，D + 1，D + 2 ...... D + 9。 T =该月的最后一天。总计19个假人。其余时间将有一个单独的虚拟ROM。然后我在回报中使用这些作为回归量。

我的预期结果将是所有虚拟对象的系数，这些虚拟对象描述了每个月中每个选定日期（月初的19天）和当月剩余时间（ROM）的回报。看起来应该是这样的：

@Daniel

Complete data for my indices is found here

Answer 1

%shorter period for demonstration purposes
startday = datenum(2015,1,1);
endday = datenum(2015,3,1);
%just make sure our calendar contains enough data so every interesting day is included
startday=startday-27;
endday=endday+27;
alldays=startday:endday;
alldaysvec=datevec(alldays);
%logical vector which is true for mon-friday. Might be updated to reflect holidays as well
workday=weekday(alldays)<=6&weekday(alldays)>=2;
%create a calendar with only the bussines days in it:
wdays=alldaysvec(workday,:);
%identify days where month is changed
closing_days=find(diff(wdays(:,2))~=0);
%closing days
wdays(closing_days,:)
%days three bussines days after the closing days
wdays(closing_days+3,:)