Question

我有一个代码表，其中包含日期，开始时间，结束时间，我需要从服务器上的nbbo表中提取nbbo。例如

Date         starttime    endtime      sym
2014.05.01  15:10:38.000  15:10:58.000 KT
2014.05.01  15:15:53.000  15:16:23.000 IBM
2014.05.01  15:37:39.000  15:37:59.000 AAPL

理想情况下，我将打开服务器的句柄并通过传入此函数来拉取每行的数据：getnnbo并将其称为：getnnbo[ KT; 2014.05.01; 15：10：38.000; 15：10：58.000]`其中函数定义为

getnbbo:{[sym;dt;starttime;endtime]:h1"select 0.5*(first bid + first ask) from nbbo where date=",string[dt],",sym =`",string[sym], ",linetime within (",string[starttime],",",string[endtime],")"}

当我将其称为getnnbo[ KT时，此功能有效; 2014.05.01; 15：10：38.000; 15：10：58.000]`但我不知道如何对表中的每一行进行操作，因为我必须使用服务器的句柄。

Answer 1

以下内容适用于您，假设lst是包含`date`starttime`endtime`sym列的查找表的名称：

getnbbo ./: flip lst[`sym`date`starttime`endtime]

在上面我们做了以下几点：

lst[`sym`date`starttime`endtime] - 以正确的顺序提取列值，因此它们与函数args
flip lst[...] - 将列值转换为函数

关于您已粘贴的代码的其他一般要点 -

从右到左的评估

从您的select语句中取以下内容：

0.5*(first bid + first ask)

这实际上是在做你需要的，但偶然。它实际上没有正确确定范围。 Kdb +将从右到左评估这个。所以在上面的表格中它将

第一次提问
将bid 列添加到其中
从结果中获取第一个值

这是在这种情况下计算你想要的值，但可能会在不同的场景中绊倒你。

写这个的正确方法是：

0.5 * first[bid] + first[ask]

这将确保评估顺序

获取第一个ask
获取第一个bid
添加两个
乘以0.5

或者，如果您赞成括号，您可以按如下方式编写：

0.5 * (first bid)+(first ask)

字符串生成函数

getnbbo函数以字符串形式生成查询 - 这对于简单的情况很好，但通常不是很好的做法。通常更好的做法是（1）一个接受参数的函数或（2）切换到一个函数选择语句 - （2）需要更深入地理解Kdb +，我不会在这里进入。< / p>

立即改进是使其成为一个参与争论的函数。所以getnbbo会成为：

getnbbo:{[handle;sym;dt;starttime;endtime]
    getDataFunc:{[s;dt;st;et]
        select 0.5*first[bid]+first[ask] from nbbo where date=dt, sym=s, linetime within (st;et)
    };

    handle(getDataFunc;sym;dt;starttime;endtime)
 };

在上面，

getnbbo func采用与以前相同的args，但我们也传入句柄（不是必需的，但是很好的做法）
在getnbbo中，我们定义一个新的参数化函数getDataFunc，给定参数（args）返回带有适当子句的select语句的结果
最后，它使用输入参数

getDataFunc

进一步阅读：

IPC - Message Formats - 解释handle(func;arg1;..;argN)
Operations on Complex Column Data - 触及查询中的从右到左操作

Answer 2

我建议不要对服务器上的每一行提出请求，而是立即发送全表（或者如果它很大的话，发送一部分）并从服务器的一个请求中获取数据。这应该会加快进程，因为请求较少，服务器也会花费更少的时间来生成结果，因为通常在列表上进行计算比单个行更快。

所以你的功能应该是下面的东西（只是一个例子）。您可以根据需要对其进行优化/修改。我假设您的股票代码表每个（日期; sym）组合只有一个条目，以便它可以作为主键。

   getData:{[tbl] select 0.5*first[bid]+first[ask] from (nbbo ij `date`sym xkey tbl) where linetime within (st;et) }

然后使用服务器句柄在服务器上运行它。 'tbl'是带有代码的输入表。

   handle(getData;tbl)

编辑ma3266评论后：

我假设有两个条件：

a）nbbo表在服务器上分区

b）您的输入tbl具有与nbbo相同的日期和符号列名称。否则，您可以使用'xcol'重命名它们。

     getData:{tbl:0!tbl; tempNbbo:0!select from nbbo where date in tbl`date,sym in tbl`sym ; select 0.5*first[bid]+first[ask] from (tempNbbo ij `date`sym xkey tbl) where linetime within (starttime;endtime)}

但如果您的输入表包含许多日期的数据，则可能导致大量内存使用。在这种情况下，您可以使用以下函数，它将按日期中断输入表。

   getData:{tbl:0!`date xasc tbl; raze { tempNbbo:0!select from nbbo where date in x`date,sym in x`sym ; select 0.5*first[bid]+first[ask] from (tempNbbo ij `date`sym xkey x) where linetime within (starttime;endtime)} each (where differ tbl`date) cut tbl}

在这两个函数中，我首先从输入表中删除主键属性。

另外，检查nbbo的列类型和输入表。这可能会给你输入错误。这个查询对我来说很好。

从KDB服务器中提取nbbo数据

2 个答案:

从右到左的评估

字符串生成函数