Question

我有一个nbbo表，我希望在一定时间间隔（10秒，30秒，1分钟2分钟，5分钟）之后从整个月的某个特定时间拉出间谍nbbo。我使用以下代码，但它需要一段时间。可以请有人建议我一些替代方法来实现它

dtlist:h"select distinct date from t where strategy=`xxx,date within (2014.05.01,2014.05.30)"

spytab::();
grabspynbbo:{[dt]
tbl:{ distinct h "select date,trade_id,sym:`SPY, linetime:`time$trans_time from t where strategy = `xxx,date = ",string x}[dt];    

    getData:{[tbl] tempNbbo:select from nbbo where date in tbl`date,sym in `SPY,linetime within(09:30t;16:30t);
    t1:select sym,linetime:(linetime+00:00:10t),trade_id from tbl;
    t2:select sym,linetime:(linetime+00:00:30t),trade_id from tbl;
    t3:select sym,linetime:(linetime+00:01:00t),trade_id from tbl;
    t4:select sym,linetime:(linetime+00:02:00t),trade_id from tbl;
    t5:select sym,linetime:(linetime+00:05:00t),trade_id from tbl;
    t6:select sym,linetime:(linetime+00:10:00t),trade_id from tbl;

    t1:`trade_id xkey select trade_id,bbo10s:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t1;tempNbbo]);
    t2:`trade_id xkey select trade_id,bbo30s:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t2;tempNbbo]);
    t3:`trade_id xkey select trade_id,bbo1m:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t3;tempNbbo]);
    t4:`trade_id xkey select trade_id,bbo2m:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t4;tempNbbo]);
    t5:`trade_id xkey select trade_id,bbo5m:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t5;tempNbbo]);
    t6:`trade_id xkey select trade_id,bbo10m:0.5*(bid+ask) from (aj[`sym`linetime;t6;tempNbbo]);

    (ij/) (t1;t2;t3;t4;t5;t6)  
        };
    h1(getData;tbl)}
    spytab::(uj/)grabspynbbo each dtlist`date

我会批准任何帮助。谢谢，莫希特

Answer 1

尝试进行以下两项修改，这应该提高速度（terrylynch也提到）：

a）在where子句中使用策略条件之前的日期条件（代码中有2个查询）。

b）在tempNbbo表上使用`g#和`s#属性。这将大大加快“aj”。

参考：http://code.kx.com/q/ref/joins/#aj-aj0-asof-join（查看备注栏目）

从nbbo表中提取SPy信息

1 个答案: