R Packages Blotter和Quantstrat：扩展框架以基于基础数据实现信号？

Question

我正在寻找一种方法来扩展Quantstrat，以便使用rbbg包从bloomberg获取数据，并根据使用基本数据计算的指标来回测策略。

是否有任何文档说明相应扩展软件包的最佳方法是什么？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等？我不是在寻找一步一步的指示，而是寻找从哪里开始的指示，这样我就可以尽可能顺利地整合功能（或者像原作者所希望的那样）。

提前谢谢

Answer 1

我会说Quantstrat包上的2013 R in Finance presentation是一个好的开始。在第8页，您清楚地看到quantstrat是研究/交易生产环境中许多构建块中的一个。

正如演示文稿所示，有很多方法可以通过quantmod等免费获取每日数据（请参阅第8页）。但是解决你的问题，从Bloomberg获取市场数据到quantstrat的最佳方法是使用我们的RbbgExtension包（我知道它是无耻的自我推销），这是Rbbg包的更直观的包装。我当然对我的建议有偏见，但我相信你值得一试。

您可以像这样安装RbbgExtension ......

  

需要（devtools）

     

install_github（＆＃34; pgarnry / RbbgExtension＆＃34）

下面是一个模仿第16页演示文稿中GBPUSD示例的示例。

  

require（RbbgExtension）require（quantmod）

     

GBPUSD＆lt; - BarData（代码=＆＃34; GBPUSD＆＃34;，                     type =＆＃34; Curncy＆＃34;，                     start.date =＆＃34; 2015-03-02＆＃34;，                     start.time =＆＃34; 00：00：00＆＃34;，                     end.date =＆＃34; 2015-03-30＆＃34;，                     end.time =＆＃34; 00：00：00＆＃34;，                     interval =＆＃34; 30＆＃34;）

     

GBPUSD＆lt; - GBPUSD [，1：4]

     

ChartSeries中（GBPUSD）

以下是3月份的GBPUSD图表。

资料来源：Bloomberg

使用此xts对象，您可以将其放入quantstrat引擎并构建信号等。