如果我有一个皮尔逊相关矩阵，我相信我可以采用所有单个成对相关的均值来得到矩阵的整体相关性。
但是，如果每个变量（不是用于生成相关矩阵的观测值）具有不同的权重，如何通过向量v给出，如何计算矩阵的整体相关性？
作为一个例子，有3个变量A，B和C，成对的皮尔森相关性是：
A, B : .73
B, C : .67
A, C : .62
A, A : 1
etc
具有[.1 .1 .8]的权重A，B和C的向量。
我发现的例子讨论了使用协方差矩阵，或者使用相关矩阵但是使用加权数据点来产生每个成对相关，而不是在变量的水平上加权。
我正在使用Numpy来计算相关矩阵。感谢。