标签： r time-series fft continuous-fourier
在回顾了可用于FFT的文献后，我看到很少有关于使用FFT进行宏观经济数据的文档。你能否在R中使用时间序列数据给出使用FFT的信息源？感谢您的时间。
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不要浪费你的时间将FFT应用于宏观经济数据。如果数据中存在周期，那么唯一要找的是基频，可能是二次谐波。其他一切都是噪音。
自相关函数是（更好）的工具。