这里对SAS比较新,我在计算股票回报的滚动标准差方面遇到了麻烦。
我有一个名为“stocks_ret”的表,其中包含3列:日期,库存号,退货。数据是每月一次。
我想计算每个股票过去36个月的回报标准差。
最终表应包含4列:日期,库存号,退货,滚动标准差。应删除没有标准偏差值的观测值(即小于36个月的观测值不会出现在决赛桌中)
请帮忙!谢谢!
答案 0 :(得分:1)
@Reeza在评论中发布了PROC EXPAND答案的链接。为此,您需要获得SAS / ETS许可。
对于纯Base SAS方式,有许多选项。这篇博客发表了关于它们的一些(不是全部)和权衡的讨论。它还提供示例代码。 http://statsadventure.blogspot.com/2012/08/rolling-summary-stats-in-sas.html