ARMA.predict的预测间隔

Question

时间序列（print arma_mod.summary()）的ARMA预测摘要显示了一些关于置信区间的数字。是否可以将这些数字用作显示预测值的图中的预测区间？

ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend(); 

我想代码：

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
prstd, iv_l, iv_u = wls_prediction_std(results)

在此处找到：Confidence intervals for model prediction

...不适用于此，因为它是针对OLS而不是针对ARMA预测而制定的。我还检查了github，但没有发现任何可能与时间序列预测有关的新内容。

（制作预测需要我预测的时间间隔，特别是在样本预测不足时。）

帮助表示感谢。

Answer 1

我想，对于样本外ARMA预测，您可以使用statsmodels.tsa中的ARMA.forecast

它返回三个数组：预测值的预测值，标准误差和置信区间。

ARMA（1,1），时间序列y和预测1步的示例：

import statsmodels as sm
arma_res = sm.tsa.ARMA(y, order=(1,1)).fit()
preds, stderr, ci = arma_res.forecast(1)