Question

我一直在使用EViews statconn DCOM接口从FRED通过ns的预测包中的nsdiffs（test = c（“ch”））函数循环大量系列，以检查它们需要季节性的百分比差异。然而，经过26,000+系列试运行后，OCSB测试返回1,245个正面结果（输出= 1），但Canova Hansen测试返回零，这让我怀疑我做错了什么，但可以'确切地想出什么

for !k = 1 to !keriesnumber
    xput(rtype=ts) sertest!k 'pass the series from EViews to R
    xrun library(forecast) 'call necessary forecast library
    xrun sertest!k <- ts(sertest!k, start=c(1990, 1), end=c(2014, 6), frequency=12)  'specify timeseries properties
    xrun kpss_!k<-  ndiffs(sertest!k)   'kpss test
    xrun ch_!k<-nsdiffs(sertest!k,m=frequency(sertest!k),test=c("ch")) 'ch test
    xrun ocsb_!k<-nsdiffs(sertest!k,m=frequency(sertest!k),test=c("ocsb")) 'ocsb test
    xget kpss_!k 'return the three output integers back to eviews
    xget ch_!k
    xget ocsb_!k
    !count=!count+1
    kpss_vector(!count)=kpss_!k 'store the results in a vector
    ch_vector(!count)=ch_!k
    ocsb_vector(!count)=ocsb_!k
next

我是否错误地指定了nsdiffs命令中的频率或其他内容？如果是这样，为什么（我认为正确呢？）没有问题地承担OCSB：~1 / 26似乎是合理的次数，不拒绝这种类型的数据集上的空值。我希望作为一个非本土的R用户，我只是忘记打电话给图书馆或简单的东西，某种灵魂可以识别这个问题:)。否则，似乎很奇怪的是，在测试的26000 i中没有宏观经济系列需要在CH测试下进行季节性差异。我还尝试了一个类似的例程，其中包含原始CH论文中的一些数据（http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/jbes_95.html），但仍然无法找到神圣的输出= 1。

Answer 1

参考参考文献中所示的应用中使用的系列“工资”，基于Canova和Hansen测试返回值1（即，表示需要季节性差异的非稳定季节周期）：

require(forecast)
wage <- structure(c(2.32, 2.35, 2.38, 2.4, 2.41, 2.44, 2.47, 2.5, 2.52, 
2.55, 2.58, 2.61, 2.63, 2.66, 2.7, 2.73, 2.78, 2.82, 2.87, 2.92, 
2.96, 3.02, 3.07, 3.12, 3.15, 3.2, 3.26, 3.3, 3.36, 3.43, 3.49, 
3.53, 3.61, 3.66, 3.72, 3.79, 3.83, 3.9, 3.98, 4.05, 4.09, 4.18, 
4.29, 4.39, 4.42, 4.48, 4.57, 4.66, 4.73, 4.8, 4.91, 5.01, 5.1, 
5.19, 5.29, 5.4, 5.5, 5.63, 5.74, 5.89, 6, 6.07, 6.21, 6.34, 
6.46, 6.57, 6.7, 6.9, 7.06, 7.17, 7.31, 7.44, 7.55, 7.62, 7.71, 
7.81, 7.91, 7.96, 8.02, 8.15, 8.25, 8.29, 8.35, 8.43, 8.51, 8.54, 
8.59, 8.68), .Tsp = c(1964, 1985.75, 4), class = "ts")
x <- diff(log(wage))
nsdiffs(x, frequency(x), test = "ch")
# [1] 1

该系列的测试统计值为1.11，接近参考文件中报告的1.14。由于在计算协方差矩阵时滞后截断参数的不同选择可能产生差异。（下面的示例要求从SeasDummy包的源文件中复制和粘贴函数SD.test和forecast，因为这些函数不会导出。）

SD.test(x, 4)
[1] 1.112811

在使用其他系列时，请记住在零频率下过滤可能的单位根，并对变换后的系列（如果需要）应用Canova和Hansen测试，例如数据的第一个差异。

修改

我没有在auto.arima的文档中找到OP提到的声明，但是看看源代码似乎首先确定了季节性差异的数量，然后选择了常规差异的数量的测试适用。

我不熟悉OCSB测试，这是nsdiffs中的默认测试。对于该测试，在应用测试时可能在数据中存在频率为零的单位根（如在具有相同原假设的HEGY测试中的情况）。但是，如果使用Canova和Hansen测试，建议将数据转换为零频率下可能的单位根。

您可以通过先运行d并相应地转换数据来更改选择D和ndiffs的顺序。然后，您可以使用选项nsdiffs在已转换的系列上运行test="ch"。通过这种方式，您可以将参数d和D传递给auto.arima。

为什么NSDIFFS（R预测包）从未显示季节性？

1 个答案: