有人能指出我关于拒绝订单修改的FIX规范的相关部分吗？
请考虑以下情况：
放置限价单（NewOrderSingle: ClOrdID='blah.0'）
确认为经纪人提交的
订单的修改请求（OrderCancelReplaceRequest:
ClOrdID='blah.1'; OrigClOrdID='blah.0'）会被拒绝，例如，
限制违规
原始订单（ClOrdID='blah.0'）会发生什么？它仍然被认为是有效的并且可以填补吗？ FIX规范是否定义了此类方案的预期行为以及原始订单的预期状态？
答案 0 :(得分：3)
<强> TL; DR
在更换工作订单的企图被拒绝时，您应该查阅对方的FIX规范文档，了解该特定交易对手的确切行为。
答案很长
假设原始订单11=blah.0在发出和OrderCancelReplaceRequest与11=blah.1|41=blah.0之间发送和拒绝（例如，填充，部分填充，外部取消）之间没有发生任何变化，原始订单11=blah.0应该仍然有效，并且可以填写。
FIX规范中没有任何内容表明当替换工作订单的尝试被拒绝时的确切预期结果。由于大多数交易所/经纪人使用FIX 4.2的一些风格，我将指向该版本的文档：
订单取消拒绝 - 订单取消拒绝消息由 经纪人收到取消请求或取消/替换请求 消息无法兑现。要求更改价格或减少价格 数量仅在存在未结数量时执行。填充 订单无法更改（即数量减少或价格变动）。 但是，经纪人/卖方可能会支持增加订单数量 在当前填写的订单上。）
在消息规范中，它具有：
标签|字段名称|要求|评论
39 | OrdStatus | Y | 应用此取消拒绝后的OrdStatus值。
对方在OrdStatus消息中为OrderCancelReject提供的是原始订单的状态。当替换请求被拒绝时，我从未碰到任何取消原始订单的交易对手，但我认为这是可能的。如果交易对手确实以这种方式处理这种情况，交易对手提供的任何文件都应该明确说明。