IBrokers：使用R排队订单

Question

我尝试使用R。

通过Interactive Brokers API进行简单的订购

例如，我试图购买1股IBM和1股MSFT。

我找不到任何关于如何在R中执行此步骤的文档。是否有人熟悉使用TWS API在R中工作？

谢谢！

Answer 1

有一个名为IBrokers的非常好的项目，它包含了IB的C ++ API。

你可以在它上找到它：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

查看小插曲，以获得有关如何获取数据和设置订单的良好参考：

关于常规设置和接收数据： http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的可以推荐备忘单：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要设置订单，请使用 placeOrder 对象，您提供连接详细信息（我在链接的常规设置中描述了这些对象）：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))

在这里，两者都是市场订单。

我希望这能为你提供一个起点。