标签： statistics economics
我正在设计一个量子模型，并想知道是否可以包含两个协整检验？ 定量交易模型的设计是：
通过 增强型Dickey Fuller 测试测试平稳性，
1）如果是I（0）过程，只留下时间序列（股票的价格数据），因为它是静止的，然后通过Augmented Dickey Fuller Cointegration测试来测试，或
2）如果时间序列是I（1）过程，这意味着非静止，那么就通过 恩格尔格兰杰测试 （它测试两个组合非平稳时间序列）
如果我的任何逻辑不正确或错误，请告诉我。我迫切需要。
提前致谢： - ）