马尔可夫切换 - R中的自回归

Question

我试图复制这篇论文但是使用不同的时间段 https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0

本文是关于检测马来西亚货币的政权转移，即林吉特。据我所知，它使用Markov Switching-Autoregressive方法（MS-AR）。我一直试图在R中复制这种方法，但没有成功。最近有一些问题可以在这里找到 Error when using msmFit in R

基本上我有同样的问题。当我尝试做MS-AR时，错误就出来了。我不确定msmFit的确切计算是什么，但是从在线的一些示例中他们使用它来获得MS-AR的拟合。所以我的问题是，它实际上可以在R中进行MS-AR（p）吗？除了R或Eviews 8之外还有其他任何软件（因为我现在还没有这个）可以实际做到这一点吗？

谢谢。非常感谢您的见解。

链接msmFit：http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf

Answer 1

有一个名为android:maxLength="140" 的MATLAB包，它应该完成这项工作： https://sites.google.com/site/marceloperlin/matlab-code/ms_regress---a-package-for-markov-regime-switching-models-in-matlab

我试图在R中使用MS-AR模型，但是我得到了相同的错误消息。你能否向我们提供你在R中找到适合的例子的链接？