Question

我有一个资产回报系列（见下文），其类型为“数字”，结构类型为num，其名称为相应的时间戳。我希望在系列中执行 apply.rolling 。

据我所知，我需要将资产回报系列（EURUSD15_ccret）转换为时间序列（数据框，xts，zoo对象）。有人可以帮忙吗？试过我在网上找到但从未管理过的几种方法..

             

> str(EURUSD15_ccret)
 Named num [1:40948] 0.00 7.22e-05 0.00 7.21e-05 0.00 ...
 - attr(*, "names")= chr [1:40948] "3/11/2014 22:05" "3/11/2014 22:10" "3/11/2014 22:15" "3/11/2014 22:20" ...
> class(EURUSD15_ccret)
[1] "numeric"
> tail(EURUSD15_ccret)
9/23/2014 15:00 9/23/2014 15:05 9/23/2014 15:10 9/23/2014 15:15 9/23/2014 15:20 9/23/2014 15:25 
   3.880632e-04    7.759457e-05   -3.880331e-04   -1.552554e-04    3.104867e-04    0.000000e+00

Answer 1

使用apply.rolling是非标准的，使用rollapply，它是动物园的一部分。

require(xts)
EURUSDx <- xts(EURUSD15_ccret, order.by=as.POSIXct(names(EURUSD15_ccret),
                                                   format='%m/%d/%Y %H:%M'))
rollapply(xsample, FUN=mean, width=5)

资产回报系列变成了data.frame

1 个答案: