在sql中运行累积返回

Question

想要获得一系列每日回报的累积回报？我知道这可以使用exp和sum来解决，但我的返回系列不是使用LN计算的。

希望在不使用循环的情况下解决这个问题，因为它们在sql中非常低效。 重要的是要让它快速运行。

数据集：

期望的结果

Answer 1

这是你想要的吗？

select t.*,
       (select exp(sum(log(1 + return))) - 1
        from table t2
        where t2.date <= t.date
       ) as cumereturn
from table t;

exp()和log()的功能在您使用的数据库中可能有所不同。在许多数据库中，您还可以使用：

select t.*, exp(sum(log(1 + return) over (order by date)) - 1
from table t;

我认为任何数据库都没有内置product()聚合功能。唉。

Answer 2

将(1+r)(1+r)(1+r)转换为

exp(log(1+r) + log(1+r) + log(1+r))

不起作用，因为1 + r可能是负数。 负日志未定义。即回报率低于-100％