在Matlab中使用带有矩阵输入的autocorr？

Question

如帮助中所述：

http://www.mathworks.co.uk/help/econ/autocorr.html#btzja9w-1

autocorr期望输入y是一个单变量的时间序列。

是否存在多变量等价物？

我有一个n * m数组，我想计算每行的滞后（1）自相关。 显然，我可以将矩阵分成单变量系列，然后单独输入它们，但只是想知道是否有更整洁的解决方案？

由于

Baz

Answer 1

我没有计量经济学工具箱来测试这个，但是：

bsxfun(@crosscorr, M, permute(M, [1,3,2]))

或者

ACF_1 = @(x,y)(crosscorr(x,y,1));
bsxfun(ACF_1, M, permute(M, [1,3,2]))